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不过现在到还有点时间，看看顾城那边后续的进展吧，倒也不用急着去做什么。
12月底，首都已经入了冬，窗外刮着干冷的风，阳光投资有限公司的办公室里倒是暖意融融。
陆阳刚处理完几份常规文件，门口就响起了敲门声。
他应了一声，徐立强推门走了进来，手里拿着一份装订整齐的文件，厚度不薄。
“数据整理好了？”
陆阳抬起头看了他一眼，开口问道。
“对，陆总，昨天收盘之后全部核对了一遍，今天一早我把最终的版本打印出来了。”
徐立强一边回答，一边走到办公桌前，将手里的文件递了过去：“所有数据都是以昨天收盘价为准做的整理，几家投行的结算单我也逐一核对过，没有问题。”
陆阳接过文件，翻开第一页，目光落上去。
这份报告，是他前几天交代徐立强去做的，专门把11月份在美国市场布下的那些做空头寸，做一次全面的数据汇总。
从建仓到现在，差不多一个月的时间了。
这一个月里，国际金融市场虽然表面上还算平静，但水下的暗流已经开始涌动。
陆阳知道，真正的风暴还在后头，但前期的征兆已经在数据里若隐若现，他需要亲自看一眼，才能对后续的节奏做出更准确的判断。
文件的第一页，就是他最关注的那一项——cds合约。
上个月，他安排顾城、白婧、侯铭城，三个人对接高盛、摩根大通、巴克莱和德意志银行，陆陆续续签下了名义本金合计300亿美元的cds合约。
这些合约全部针对的是那些底层资产为bbb级垃圾次贷的cdo产品，属于整个次级贷款链条里最脆弱、最经不起风吹草动的那一截。
现在，一个月过去了。
陆阳的目光落在费率那一栏上。
建仓时，几笔合约的平均费率是165个bps，也就是165。
而昨天收盘时，市场对同类cds合约的报价已经涨到了300个bps，足足涨了135个基点。
他盯着这组数字看了几秒，脑子里快速过了一遍。
这件事的计算逻辑，比表面上看起来要复杂一些。
如果说陆阳这边建立了名义本金300亿美元的cds合约，费率全部按165个bps签约，那么他每年需要支付的保费就是300亿乘以165，也就是495亿美元。
这些合约都是五年期的，如果费率不变，五年下来总保费支出就是2475亿美元。
这笔钱是硬性成本，如果市场风平浪静，次贷市场没有崩盘，他这二十多亿美元就等于是打了水漂，白白付给投行，一分钱的回报都拿不回来。
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